Управление рисками при торговле советниками

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Управление рисками при торговле советниками

Качество трейдинга инвесторов на финансовых рынках всегда зависит от качества управления своими средствами. Грамотный риск-менеджмент во многом предопределяет успешную торговлю и, как следствие, хороший заработок.
Многие начинающие трейдеры ошибочно считают, что для успешной торговли достаточно лишь вовремя получать информацию о рыночных изменениях. Однако зачастую стопроцентная успешная сделка в любой момент может превратиться в убыточную. Это не раз подтверждалось на практике. Риск всегда присутствует во всех торговых операциях. К сожалению, многие новички начинают интересоваться правилами Money Management только после потери значительной части своего депозита.

Типы Money Management в торговых советниках

В автоматической торговле на рынке Forex также высока значимость управления рисками. Увы, но даже торговый робот приносит трейдеру множество убыточных сделок. Каким продуманным бы не был программный алгоритм, потерь не избежать. Советник дает возможность заработать благодаря гораздо большему количеству прибыльных операций. Однако без правильной настройки он с легкостью может «слить» депозит инвестора.
Правила Money Management подразумевают методы управления собственными средствами при торговле различными активами. Первоначальной его задачей является не завышать риски, но существует и вторая — эффективное использование капитала. Безопасность ручной и автоматической торговли, прежде всего, зависит от соотношения размера рабочего лота и суммы средств на депозите:

  • Чрезмерно завышенный лот грозит обнулению депозита.
  • При заниженном размере лота повышается вероятность небольшой прибыли.

Золотой серединой будет умеренный риск, позволяющий получать приличную прибыль в процентном отношении от депозита.

На рисунке представлены результаты оптимизации Money Management.

Существует несколько вариантов Money Management при трейдинге с применением советников:

  • Роботы с автоматической настройкой лота.
  • Советники с фиксированным объемом сделки.
  • Управление средствами при трейдинге с сеточниками (по размеру первого ордера в серии приказов).

Автоматический лот (процент от депозита)

Торговые эксперты с автоматической настройкой лота считаются довольно распространенными. Инвестор устанавливает размер лота в процентном отношении к депозиту. Иными словами, трейдер определяет для себя возможный убыток, который он получит, если сработает страховочный ордер Stop Loss. После этого торговый робот выставит лот в соответствующих единицах.

Стандартный алгоритм работы автоматических экспертов выглядит следующим образом. Открытие ордера на покупку / продажу торгуемого актива происходит по сигналу определенного индикатора. Устанавливаемые Stop Loss и Take Profit имеют динамические размеры. Затем торговый робот, учитывая риски и размер страховочного ордера, производит расчет лота. Естественно, что каждый раз он будет разным, но в случае неудачи размер убытка не будет превышать величину, установленную инвестором изначально.

Например, инвестор определяет риск в размере 2%. В случае неудачной сделки, закрывшейся по Stop Loss, он потеряет 2% от общей суммы на своем депозите. Трейдеры со стажем рекомендуют не завышать риск выше 5% и не экспериментировать на четверти или трети от всего капитала. Это однозначно закончится «сливом» всех имеющихся средств и разочарованием в автоматическом трейдинге.

Нежелательно использовать в такой торговле и рублевые счета. Многие «автоматические эксперты» не распознают российскую валюту, поэтому будут проводить трейдинг с учетом долларового депозита. Соответственно, размер открываемых сделок будет чрезмерно завышен. Он ни при каких условиях не будет соответствовать всему капиталу. Плачевным результатом будет его полная потеря.

Русскоязычные биржи для торговли бинарными опционами:

Фиксированный лот

Использование некоторых торговых экспертов предусматривает фиксированный объем сделки. Советник будет использовать в трейдинге именно тот размер лота, который инвестор укажет в соответствующей графе, причем для робота размер капитала здесь значения не имеет.
Иногда это вызывает определенные неудобства, поскольку в зависимости от количества средств на счете каждый раз трейдеру приходится менять настройки. Забывать об этом нельзя, ведь в случае уменьшения торгового капитала робот будет вести трейдинг некорректно, что повлечет убытки. Необходим тщательный контроль, проводимый вручную.

Размер лота следует рассчитывать, исходя из размера депозита. Возникают вопросы, как произвести расчет лота оптимального размера, как это можно сделать с помощью тестера стратегий.

Следует рассмотреть весь процесс на конкретном примере. Открыв в торговом терминале тестер стратегий, производится выбор советника. При наличии автоматического Money Management следует его отключить и выставить лот 0.1.

Нашумевший пост:  Торговля бинарными опционами. Цена золота весной 2020 года

Встречаются торговые эксперты, в которых функция автоматического Money Management отсутствует, и он задается вручную. Затем робот с отключенным Money Management тестируется на определенном активе, после чего анализируется отчет.

Все внимание акцентируется на показателе «максимальная просадка». Из отчета видно, что она составляет 227 пунктов для тестируемого эксперта. Используя эти данные, можно приступить к вычислению оптимального размера депозита. Однако следует определить, какова величина допустимой просадки. Считается, что потери депозита более 25% являются критическими, поэтому убыток до четверти депозита для большинства инвесторов будет оптимальным вариантом.

Если предположить, что 227 пунктов составляют 25% потерь, то это и будет допустимым пределом. Теперь, учитывая минимальный размер торгового лота 0.01, следует умножить просадку в 27 пунктов на сумму, выраженную в долларах. Поскольку 0.01 лота равно 10 центам (минимум ценового движения в трейдинге), то, умножив 227 на 0.1, получится 23 USD. Это и будет 25% депозита. Полностью он составит 92 USD.

Таким образом, чтобы просадка не превышала 25% всех средств на депозите, нужно использовать лот объемом 0.01 на каждые 92 USD. Следовательно, размер сделки будет равен 1000 / 92 ? 0.01 = 0.11 лота.

Размер первого ордера в серии приказов

Когда в трейдинге используются торговые роботы, алгоритм которых предусматривает открытие ордеров на определенном расстояния друг от друга (размер лота может изменяться или быть постоянным), то устанавливается размер первой сделки.

Используя такой торговый робот, инвестор должен следовать рекомендациям, прилагаемым к нему. В этом случае всегда указывается необходимый размер средств на депозите и соответствующий ему лот. К примеру, если 0.01 приходится на 1 000 единиц депозита, то торговля минимальным лотом 0.01 с 200 USD на счете закончится потерей всех средств. Трейдеру никогда не следует использовать такой советник, если он не в состоянии пополнить депозит до рекомендуемой суммы.

В рекомендациях, прилагаемых к эксперту, имеется подробная инструкция с его настройкой. Все данные являются средними значениями и получены опытным путем. Благодаря им робот будет торговать с оптимальными рисками. При нехватке средств для пополнения рекомендуемого депозита имеет смысл открыть центовый счет и осуществлять на нем автоматический трейдинг.

Управление рисками при торговле советниками

Надоело. Сколько можно, люди? Читаешь комментарии к обзорам форекс советников и диву даешься — ну ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ ТАК НРАВИТСЯ СЛИВАТЬ ДЕПОЗИТЫ? И ведь каждый раз одно и то же: «Я поставил робота, он за день заработал / проиграл 30%». Ну не может советник (если речь не о мартингейле) проиграть за день 30%, если у вас выставлены адекватные риски.

Народ то ли специально делает из форекса казино, то ли просто тупят, я не знаю. Но на лицо ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ того, как выставляется размер лота в торговых экспертах. У меня есть слабая, но надежда, что этот видео-урок поможет хоть немного уменьшить число проигранных депозитов из-за неправильно выставленного лота. Да-да, сегодня мы поговорим о мани-менеджменте при работе с советниками на Forex.

Полезные ссылки:

К сожалению, робот — это не какая-то волшебная машина, не высший разум, который с точностью до пункта знает куда пойдет рынок через две минуты. Советник – это всего-навсего набор алгоритмов с жестко прописанными путями решения определенной задачи. То есть, если x = 5y, то выполняется действие z, если x = 4y, то выполняется действие n и так далее.

Само собой, советник не избавит вас от убыточных сделок, какой бы продуманный и грамотно написанный он ни был. Здесь все так же, как и в ручной торговле. И хотя мы заранее знаем, что убыточные сделки будут, расчет идет на то, что количество прибыльных будет преобладать. Соответственно, нам нужно рассчитывать торговый лот таким образом, чтобы в случае потерь, полностью избежать которых никак не получится, мы оставались на плаву и могли продолжать торговать. То есть, если советник начал торговать в убыток, нужно дождаться прибыльных сделок, перекрыть серию потерь и продолжать торговать дальше в том же темпе.

Однако, многие трейдеры абсолютно не понимают значения торгового лота, как его правильно выставлять, и почему нельзя рисковать всем депозитом в одной сделке. Так вот, если вы собираетесь играть ва-банк, то есть, когда одна сделка может либо увеличить ваш депозит, либо полностью его уничтожить, то вы хотя бы должны осознавать, что в этом случае можно потерять все. Тем не менее, многие этого не понимают, не хотят понимать или же подсознательно воспринимают торговлю как азартную игру.

Нашумевший пост:  Бинарные опционы. Прогноз пара евродоллар опустится к отметке 0.82$ через 2 года, золото подешевеет

Типы ММ в торговых экспертах

Существует 3 типа мани-менеджмента в советниках. Естественно, существуют вариации и от советника к советнику могут быть определенные нюансы. Но, в общем, из всех способов управления лотом можно вывести три основных:

  • Автоматический лот (процент от депозита) –, как правило, выставляется процент от депозита, который вы потеряете в случае срабатывания стоп-лосса, на основе чего, собственно, советник рассчитывает размер вашей сделки. Допустим, вы выставили 1% от депозита. Тогда, если сделка закроется по стопу, вы потеряете 1% от общего капитала.

Для автоматического лота рекомендуется риск от 1% до 5% на сделку. Ни в коем случае не нужно выставлять 30% на сделку или более того. Если вы соглашаетесь с таким риском, то должны понимать, что 3 неудачных сделки практически полностью уничтожат ваш депозит. На самом деле, даже 5% — уже большой риск, и лучше держаться значений 2-3%.

Также стоит избегать рублевых счетов. Дело в том, что многие советники не знают, что такое рубли и будут считать, что у вас счет в долларах. Соответственно, у вас будут открываться огромные сделки, не соответствующие реальному размеру вашего депозита. Например, вы выставите риск 3% на сделку, а в итоге потеряете пол депозита. Вообще, смысл использовать рублевые счета практически отсутствует. Поэтому используйте, долларовые счета и тогда все советники, индикаторы и скрипты будут работать наиболее адекватно.

  • Размер первого ордера в серии приказов (используется в советниках на мартингейле, сеточниках и прочих).

Все советники такого рода торгуют по-разному – где-то лот увеличивается, где-то просто дублируется. Поэтому, всегда следуйте рекомендациям. На нашем сайте в обзорах того или иного робота, если тот торгует на мартингейле или является сеточником, всегда дается размер депозита и соответствующий к нему торговый лот.

Например, мы имеем 0.01 лота на 2000 единиц депозита, что это означает? Если у вас долларовый счет и минимальный лот на вашем счету 0.01, то не нужно торговать с 500 долларов на счету, для этого советника это почти гарантированный слив. На центовом счету те же 2000 единиц депозита это всего лишь 20 долларов, такая сумма уже найдется у каждого. То есть, не нужно открывать долларовый счет, если вы не в состоянии положить сумму, соответствующую рекомендациям. И не надо думать, например, что советник вот чуть-чуть подзаработает и дотянет до рекомендуемой суммы – на удачу надеяться не стоит. Рекомендации даются не просто так, скорее всего, вы просто не переживете просадку и счет закроется по стоп-ауту, когда счет с рекомендованным депозитом прекрасно это переживет и продолжит расти.

  • Фиксированный лот – постоянный размер лота, например, 0.1, который остается фиксированным независимо от того, зарабатывает советник или нет.

Здесь все просто. Допустим, мы используем фиксированный размер сделки, выставили лот 0.1 и, независимо от того как меняется депозит, какой его текущий размер, советник будет открывать сделки лотом 0.1. Главный вопрос в том, как рассчитать оптимальный размер лота для советника. На самом деле, существует простой способ расчета оптимального объема ордера с помощью тестера стратегий.

Итак, открываем торговый терминал и тестер стратегий. В тестере выбираем эксперт, для которого мы собираемся рассчитать оптимальный торговый лот. Если в советнике имеется автоматический мани-менеджмент, отключаем его, и выставляем лот 0.1. Бывает, что в советниках вовсе нет такой функции как автоматический ММ. В данном случае, вам как раз пригодится этот урок для расчета оптимального лота.

Далее, нам нужно прогнать на истории советник с отключенным мани-менджментом и фиксированным лотом 0.1. По завершении теста переходим непосредственно к отчету. Показатели прибыли, убытков нас не интересуют, нас интересует только размер просадки. Так как мы прогоняли наш советник с постоянным лотом 0.1, то у нас максимальная просадка в долларах, по сути, равняется просадке в пунктах. Итак, мы видим, что у данного советника максимальная просадка составляет 235 пунктов.

Теперь, с помощью этих данных мы можем вычислить оптимальный размер депозита. Для начала, нам нужно определить, какой размер просадки мы считаем максимально допустимым. Конечно же, вы можете сказать, что я, допустим, без проблем переживу просадку и в 50-70%. Но на деле же чаще всего выходит по-другому, и уровень просадки, который считается критическим в психологическом плане, находится на отметке 25%. Поэтому, 25% является наиболее оптимальным вариантом для большинства трейдеров. Для кого-то же это значение может составлять и 10%.

Нашумевший пост:  Ковалев хак (Kovalev hack) – реальные отзывы о системе Олега Ковалева

Давайте теперь предположим, что наши 235 пунктов просадки это 25% от депозита. То есть, максимум, который мы можем допустить в виде просадки. Итак, нашу просадку в 235 пунктов нам нужно умножить на сумму в долларах при использовании минимального торгового лота 0.01. Как мы знаем, минимальное движение цены в старых пунктах при использовании 0.01 лота равно 10 центам. Умножаем 235* 0.1, получаем сумму примерно равную 24$. Таким образом, 24$ – это 25% от депозита. Чтобы получить 100%, просто умножаем 24$ на 4, получаем 96$.

То есть, если мы хотим, чтобы просадка не превышала 25% от депозита, то нам следует использовать лот 0.01 на каждые 96$ депозита. Соответственно, если у нас имеется депозит в размере 1000$, то рабочий лот будет составлять 1000 / 96 * 0.01 = 0.1 лота. В итоге, мы выяснили, что если мы хотим использовать фиксированный лот с максимально допустимой просадкой в 25% от депозита, то мы должны использовать не больше 0.01 лота на каждые 96$ депозита.

Заключение

С помощью таких вот простых вычислений вы можете расчитать правильный размер фиксированного лота для любого советника. В большинстве же случаев, советники имеют функцию автоматического мани-менеджмента, и вам будет достаточно выставить в настройках процент от депозита. Желательно никогда не указывать больше 5%, а лучше всего держаться 2-3%. Оставляете советник торговать, а он уже будет подстраивать лот под размер депозита, вместе с его уменьшением или ростом.

Управление рисками при торговле советниками

В настоящее время многие люди торгуют на бирже Форекс. Кто-то в этом деле хорошо преуспел. Многие люди знают, как выставлять правильный лот в форекс советнике, а многие не знают. Сейчас поговорим о том, как определить правильный торговый лот, как уберечь себя от слива депозита при работе с forex экспертами.

Автоматическая торговля в настоящее время не способна выступать в качестве универсального и всемогущего механизма, который вместо человека может выполнять чудодейственные комбинации и приносит своему хозяину только одну прибыль. Хотя огромное количество поклонников такого формата трейдинга считают, что посредством программ и советников можно зарабатывать намного больше, чем своими усилиями. Но это считается заблуждением — риски при торговле советниками всегда имеются.

В настоящее время большое количество трейдеров совсем не понимают значения биржевого лота, как его нужно выставлять, и почему не стоит ставить весь вклад в одной сделке. Если вы желаете играть до конца, то вы хотя бы обязаны понимать, что можно потерять абсолютно все. Однако не все это знают, не желают знать или же просто принимают торговую деятельность как простую азартную игру.

Сосредоточение на одном инструменте в многопрофильной торговой системе

Приведем пример, торговец может использовать один график и поставить на нем огромный лот, вместо того, чтобы начать работать с несколькими разными денежными единицами с маленькими лотами на графиках. Тогда может появиться просадка по одному инструменту, а доход по остальным валютам не будет получен.

Совет: применять различный набор торгуемых инструментов вместе, чтобы в случае не лучшего периода по какой-то одной денежной единице, можно было получать доход с иного инструмента и таким образом уменьшать убытки и минимизировать просадку. А в последующем, при должном развитии событий на биржевом рынке, большинство рабочих графиков могут выдавать доход, и это будет увеличивать общую рентабельность!

Установите процент потерь

Методы управления рисками включают в себя “нормирование” убытка за определенный торговый период. Потеряли несколько процентов депозита сегодня – прекращайте торговлю. В финансовых компаниях, где торгуют на бирже, даже предусмотрена такая вакансия как “риск-менеджер”, который наблюдает за вашей торговлей и не позволит вам торговать, если вы понесли определённые убытки в какой-то день. Это вполне нормально и даже правильно. Лучше всего никогда не выставлять больше 5% от депозита, а устанавливать 2-3%. Оставляете советник торговать, а он уже будет подстраивать лот под размер вашего вклада.

Лучшие брокеры с бонусами за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы бинарного типа (CFD-контракты)
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: