Индикатор MACD (схождениерасхождение скользящих средних)

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Прогнозы и анализ

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

MACD весьма популярный индикатор, используемый в техническом анализе. MACD может быть использован для определения общих аспектов тренда. В частности, импульса, направления тренда и продолжительности. MACD делает информативным сочетание двух различных типов индикаторов. Сначала MACD использует два скользящих средних разной длины для определения направления и продолжительности тренда. Затем MACD вычисляет разницу между этими двумя скользящими средними (MACD Line) и экспоненциальной средней этих MA (Signal Line) и показывает эту разницу в виде гистограммы, которая колеблется выше и ниже нулевой линии. Гистограмма используется в качестве индикатора импульса инструмента.

Узнайте больше про индикатор MACD в Wiki TradingView.

Cхождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Схождение-расхождение скользящих средних — достаточно простой, и в тоже время надежный технический индикатор. Сочетание в нем простоты и надежности сделали его одним из самых частоиспользуемых индикаторов технического анализа.

Cхождение-расхождение скользящих средних, развал/схождение скользящих средних или РССС (англ. moving average convergence/divergence, MACD) — достаточно простой, но, в то же время, один из самых полезных и распространенных технических индикаторов в техническом анализе. Схождение-расхождение скользящих средних строится — как вы уже, вероятно, догадались — на скользящих средних линиях. Простота вычисления и надежность данного индикатора делают его любимцем технических аналитиков (включая и меня).

Введение в cхождение-расхождение скользящих средних

Схождение-расхождение скользящих средних основывается на разнице между двумя скользящими средними линиями, одна из которых «медленнее» другой.

Напомним, что скользящие средние линии замедляют цену, показывая ее внутреннее направление. Неотъемлемым атрибутом любой среднескользящей линии является ее период: чем меньше период, тем «быстрее» и динамичнее линия. И наоборот: чем дольше период линии, тем больше она «замедленна».

По мере изменения цены на анализируемый финансовый инструмент, среднескользящие линии следуют за ней, в зависимости от своего периода. Так, более «быстрая» скользящая средняя будет изменяться динамичнее, вслед за ценой, в то время как более «медленная» будет следовать с опозданием. Таким образом, между двумя скользящими средними линиями образуется разница (позитивная или негативная), на который и построен технический индикатор cхождение-расхождение скользящих средних.

Разработал данный индикатор профессиональный финансист Жеральд Аппел.

Вычисление MACD

Для построения РССС на графике необходимо сначала нанести 2 скользящих средних линии. Как правило, берется 2 экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 12 и 26 (изменяя ряду Фибоначчи). Автор индикатора использовал изначально именно эти периоды в классической модели индикатора, но в реальности можно использовать и другие периоды. Чем более волатилен (т.е. изменчив) инструмент и чем меньший период вы анализируете, тем меньшие нужны периоды для исходных скользящих средних.

Русскоязычные биржи для торговли бинарными опционами:

К примеру, в прогнозе недвижимости (от 07.07), я использовал пару простых скользящих средних периодами в 21 и 8, а в первом анализе индекса ПФТС — пару периодами в 144 и 89. Иными словами, периоды исходных скользящих средних зависят от многого: масштаба, изменчивости, периода, стиля и предпочтений аналитика, непосредственно финансового инструмента и т.п.

После того, как вы выбрали периоды для СС (напомню, что, все-таки, 12 и 26 — классика), то необходимо вычислять разницу между ними, отнимая более «быструю» линию от менее «быстрой» (т.е., надо отнимать СС12 — СС26, СС89 — СС144 и т.п.). В результате такой сверхсложной операции и получается значение технического индикатора «cхождение-расхождение скользящих средних».

Важно понимать, что, в зависимости от движений цены, взаимодействие между двумя скользящими средними будет меняться. Есть следующие варианты взаимодействия скользящих средних линий:

  • «быстрая» СС выше «медленной» СС (образуя позитивную разницу)
  • «быстрая» СС ниже «медленной» СС (образуя негативную разницу)
  • СС линии могут пересекаться (отмечая нулевое значении индикатора)
  • разница между СС линиями может увеличиваться (образуя развал)
  • разница между СС линиями может сокращаться (образуя схождение)

В результате разных вариаций и комбинаций вышеперечисленных вариантов взаимодействий двух исходных СС линий и образуется динамика индикатора «cхождение-расхождение скользящих средних».

Значения, которые может принимать индикатор, расположены вокруг нулевой оси; индикатор может быть положительным, отрицательным, или быть равен нулю. Допустимая область значений индикатора неограничена.

Смысл и объяснение индикатора MACD

Мало того, что надо проделать работу по вычислению развала/схождения скользящих средних, так надо еще и понимать смысл всей этой затеи. Основной смысл заключается в том, что cхождение-расхождение скользящих средних показывает силу спроса и предложения.

Когда более «быстрая» СС находится над «медленной», это означает, что последние значения цены выше предыдущих. Если позитивная разница между «быстрой» и «медленной» СС растет, то это означает, что сила спроса растет, тем самым двигая цену вверх и все больше увеличивая положительный развал.

С другой стороны, если «быстрая» СС расположена ниже медленной, то это означает снижение спроса и повышение предложения. Если же такая отрицательная разница будет увеличиваться, то это означает рост силы предложения.

Исходя из вышесказанного, несложно понять, что, грубо говоря, рост MACD означает рост цены, а снижение — падение цены. Но все не так просто.

Схождение-расхождение скользящих средних в деталях

Имея общее представление об индикаторе (да! все, что написано выше, — лишь вступление), можно приступать к детальному обсуждению индикатора.

  1. используется 2 скользящих средних линии с разными периодами
  2. от более «быстрой» СС линии отнимается более «медленная» для получения значения индикатора
  3. положительное или отрицательное направления движения индикатора сигнализирует про рост или падения цены

Сигнальная линия MACD

Для полноты модели необходимо ввести дополнительное внутреннее данное, а именно т.н. сигнальную линию, которая представляет собой экспоненциальное скользящее среднее с периодом 9 от значения индикатора (период тоже можно изменить, но аккуратно). Т.е. на результат вычислений мы накладываем СС линию, чтоб можно было смотреть вглубь индикатора. Именно используя эту сигнальную линию мы сможем в полной мере использовать cхождение-расхождение скользящих средних для прогноза цен инструмента.

MACD минус сигнальная линия

Для пущей надежности, необходимо измерить разницу между значением индикатора и сигнальной линией. Разница между линиями, MACD-гистограмма, наносится в виде гистограммы (но не всегда), и отображает самое глубокое и правдоподобное нутро динамики цены анализируемого инструмента. (О ней будет отдельная статья.)

Полное построение модели MACD

После всего вышесказанного, мы наконец-то можем построить всю модель:

  1. на график цен наносим 2 СС линии с разными периодами
  2. отнимаем «медленную» СС от «быстрой», получаем значение индикатора
  3. от индикатора вычисляем «быструю» СС, именуемую сигнальной линией
  4. измеряем разницу между индикатором и сигнальной линией (т.н. MACD-гистограмма, но о ней позже)

Построив всю эту модель (которая, на самом деле, проще, чем кажется), мы имеем весь потенциал развала/схождения скользящих средних, и можем приступать к непосредственно анализу, в зависимости от сигналов в модели.

Прикладной смысл индикатора «cхождение-расхождение скользящих средних»

Прогноз цен — главная задача практически всех технических индикаторов. Схождение-расхождение скользящих средних нацелен на прогноз цен тоже. Для интерпретации индикатора аналитики используют т.н. сигналы:

  • бычьи сигналы (т.е. на покупку)
  • медвежьи сигналы (т.е. на продажу).
Нашумевший пост:  Керри трейд на бирже

Сигналы в модели MACD делятся на 3 основные группы:

  • пересечение индикатора и сигнальной линии
  • пересечение нулевой оси индикатором
  • расхождение (в направлении движения индикатора и цены)

Пересечение индикатора и сигнальной линии

Пересечения индикатора и сигнальной происходят на графике индикатора достаточно часто, и поэтому являются наименее надежными сигналами. Лучше их использовать для подтверждения другого сигнала, нежели в качестве полноценного сигнала.

Если индикатор пересек сигнальную сверху вниз, это сигнализирует о понижении спроса и повышении предложения на инструмент. Как следствие, надо быть готовым не покупать.

С другой стороны, если индикатор пересек сигнальную снизу вверх, это значит, что спрос растет, и что пора подумать о том, чтоб не продавать.

Повторюсь, данные сигналы часты и менее надежны, поэтому исключительно на них полагаться нельзя.

Пересечение нулевой оси

Пересечение нулевой оси индикатором является четким знаком того, что силы спроса и предложения поменяли лидирующие позиции. Если индикатор опустился ниже нуля, то четко побеждает предложение; если индикатор поднялся выше нуля, то лидирует спрос.

Но надо знать, что такие пересечения могут встречаться достаточно часто на графике индикатора «cхождение-расхождение скользящих средних», а следовательно достоверность и надежность данного вида сигналов не очень сильна.

Пересечения нулевой оси, конечно, более надежны, чем пересечения пары индикатор-сигнальная, но, лучше использовать сигналы пересечения оси в паре с другим сигналом, для пущей надежности.

Расхождение

Расхождение (англ. divergence) происходит, когда динамика индикатора не соответствует динамике цены. Например, когда цена падает, а индикатор растет, или когда цена растет, а индикатор падает, или когда цена двигается без тренда, а индикатор падает или растет, — все это примеры расхождения.

Важно помнить, что понятие расхождения применимо не только к индикатору «cхождение-расхождение скользящих средних», но и к любому другому индикатору (который не является накладкой). Расхождение служит важным элементом большой части технических индикаторов.

Положительное расхождение происходит тогда, когда индикатор движется вверх, а цена — нет (она может двигаться вниз или горизонтально). Позитивное расхождение — достаточно редкой явление, но при этом — самое надежное. Если вы обнаружили положительное расхождение в индикаторе, вероятность роста инструмента очень велика, и при этом, рост этот, как правило, очень крутой.

Отрицательное расхождение происходит, когда индикатор движется вниз, а цена — нет (т.е. может расти или двигаться горизонтально). Такое расхождение встречается чаще, и не является столь надежным, как положительное расхождение. Оно-таки сигнализирует падение цены с большой вероятностью, но с меньшей, нежели положительное.

Несмотря нато, что расхождения относятся к самым надежным сигналам в системе развала/схождения скользящих средних, в любом из двух видов расхождений, имеет смысл подождать подтверждения, которое может выражаться в виде соответствующего пересечения индикатора и сигнальной или пересечения оси.

Вывод

Схождение-расхождение скользящих средних — достаточно простой, и в тоже время надежный технический индикатор. Сочетание в нем простоты и надежности сделали его одним из самых частоиспользуемых индикаторов технического анализа ценных бумаг. Несмотря на то, что многим этот индикатор кажется громоздким и неоправданным, я утверждаю, что вы поймете всю его красоту, если начнете им пользоваться.

Читайте также

комментариев 13

  • c-cy (13.01.09)

Вот и дождались. Ta everso!

Денис Берг (13.01.09)

Вам спасибо, что ждали. Сам знаю, что такому важному индикатору надо было давно уделить время. (Потратил на статью более 3 часов.)

Кстати, после написания проверил, есть ли еще статьи в русскоязычной сети: более обширной не нашел.

А надо ли обширней?
MACD – это расстояние между 2-мя средними и его усреднённое значение.Дивергенция по нему говорит всего лишь о том, что рынок изменил угол наклона тренда в меньшую сторону, а не о том, что он вот-вот развернётся. Пересечение нулевой отметки – это пересечение 2х средних. Изменение MACD в ту или иную сторону означает, что средние либо расходятся, либо сходятся. А пересечение MACD со своей средней – это вообще бессмысленный сигнал, вроде как скорость сближения/расхождения средних увеличилась/уменьшилась.Вот и весь расклад.

Денис Берг (28.02.09)

Вы кое в чем неправы, Сухойван, но в целом, действительно, для знающих, все довольно просто. MACD построен на отношениях между двумя скользящими средними, и описывает их взаимодействие. Вот и весь расклад.

Только если бы я так написал статью, мало кто бы понял этот простой для нас с вами расклад; надо ж все по полочкам разложить, чтоб люди-то незнающие поняли.

У вас в изображении есть две кривые: красная и зелёная. Как они строятся и их топология мне понятна.
Неясно, какую из них анализировать на наличие сигналов (пересечение с сигнальной, с нулём, расхождение)

Денис Берг (15.04.09)

На наличие сигналов надо анализировать не какую-то одну из-них, а разницу между ними: «отнимаем медленную среднескользящую от быстрой, получаем значение индикатора«.

ммммм, вы меня не совсем поняли. Попытаюсь пояснить суть вопроса:
расчитав разницу между медленной и быстрой среднескользящими мы получаем кривую №1 (На нижнем рисунке этой статьи она обозначена красным цветом и названием «MACD(PCCC)»)
После этого расчитываем среднескользящую для этой кривой — кривую №2(она на том рисунке синего цвета, та что с периодом 9, под названием «Сигнальная линия»), и наконец высчитываем разницу между кривыми №1 и №2, получая кривую №3 (На рисунке она зелёная, с названием «MACD-гистограмма»).

Надеюсь всё правильно. Так вот далее вы пишете об анализе индикатора — цитата:
Сигналы в модели MACD делятся на 3 основные группы:
пересечение индикатора и сигнальной линии
пересечение нулевой оси индикатором
расхождение (в направлении движения индикатора и цены)

Какую из полученых кривых следует считать индикатором и анализировать — №1 или №3?

Добавлю, почему непонятно. Дело в том что по логике вещей раз мы расчитывали кривую №3, то её и нужно считать инструментом MACD. Однако на рисунке приведён в пример участок, в котором выделено расхождение бледно-красным цветом. И он ограничен как раз кривой №1, что вводит меня в противоречие %)

Денис Берг (16.04.09)

Теперь все понятно? ��

Да, сейчас всё ОК, спасибо.

Теперь хотелось бы статью о гистограмме к MACD. Она уже есть?

Огромное спасибо за статью. Все очень понятно.

Брагин Денис (07.06.10)

Большое спасибо Денис, за то что в подробностях разьяснил про то как работают индикаторы. Так как я самоучка и многого недопонимал, теперь смотрю на графики другими глазами =)

Индикатор MACD — все что вы хотели знать о классическом инструменте

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза — многие из нас ищут «тот самый грааль«. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: «а вдруг ?». Если вспомнить «Алхимика» Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае — прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

Нашумевший пост:  Валютные рынки и бинарные опционы. Рубль приспособился к снижающимся ценам на нефть

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой, желательно выше Н1
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии). Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Настройки

Параметров у индикатора четыре – период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период сигнальной скользящей средней и цена для расчета.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Как пользоваться

Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний. Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю. При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции. Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Нашумевший пост:  Бинарные опционы бкс

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее. Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж. Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Дивергенции

Как и положено всем осцилляторам, самый сильный сигнал MACD – дивергенция. О типах дивергенции и методах ее определения в блоге уже была написана статья, поэтому не будем повторяться. Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему.

Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий. Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается. Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система.

Фигуры технического анализа

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо.

На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно. На рисунке выше изображено двойное дно индикатора MACD. При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь.

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию.

А можно также использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание.
Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Недостатки MACD

Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе.
MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения. MACD может продолжать движения за пределами исторических экстремумов.
MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими средними будет расти. Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально.

Заключение

Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким. Огромное количество торговых систем используют для генерации сигналов этот замечательный индикатор. Тем не менее, как и большинство индикаторов, использовать его сигналы для торговли без дополнительной фильтрации крайне опасно и может привести к сливу счета. Это – еще один отличный инструмент в копилке трейдера и как им воспользоваться – зависит только от вас. Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать.

Тема на форуме (+более 500 модов индикатора)

Лучшие брокеры с бонусами за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы бинарного типа (CFD-контракты)
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: